Aktueller Zinssatz Deutsche Bank

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Call Deutsche Bank AG warrant Die nachfolgend vorgestellten produktbezogenen Angaben sind rein informativ für Investoren, die die entsprechenden Artikel bereits gekauft haben oder im Falle der Darstellung dieser Artikel im Zuge einer Einzelrecherche. Die Angaben sind keine Empfehlung und begründen vor allem kein Kaufangebot für diese Papiere oder eine Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots.

Der Preis des Basiswerts, bis zu dem der Investor höchstens teilnehmen kann. Die Preise für den Basiswert werden von FactSet ermittelt. Zeigt an, was der Investor von der Wertentwicklung des Basiswerts erwarten sollte. Die Spreads werden in eine vollständige Unit des Basiswerts umgewandelt. Prozentuale Abweichung zwischen dem Kaufpreis und dem Kaufpreis (Geld-/Briefspanne) eines Wertpapieres.

Die Prämie eines Warrants gibt an, um wie viel höher der Preis für den Erwerb (Call) oder den Verkauf (Put) des Basiswertes durch den Erwerb eines Warrants und die nachfolgende Ausübung ausfällt. Die Prämie eines Warrants gibt an, um wie viel höher der Preis für den Erwerb (Call) oder den Verkauf (Put) des Basiswertes durch den Erwerb eines Warrants und die nachfolgende Ausübung ausfällt.

Die Prämie p.a. trägt der verbleibenden Laufzeit des Warrants Rechnung und ermöglicht so einen aussagekräftigen Vergleich der einzelnen Warrants auf den gleichen Basiswert. Die Prämie wird unter Berücksichtigung der verbleibenden Laufzeit des Warrants berechnet. Die Hebelwirkung wird im Allgemeinen als der Indikator dafür bezeichnet, wie sehr der Kurs eines derivativen Instruments auf eine Änderung des Kurses des Basiswerts anspricht. Über einen Hebeleffekt kann der Investor unverhältnismäßig an der Wertentwicklung des Basiswerts teilhaben.

Die Hebelwirkung gibt den Prozentsatz an, um den der Kurswert eines Turbozertifikats bei einem Anstieg oder Rückgang des Kurses des Basiswertes um 1 Prozentpunkt steigen oder sinken sollte. Der Unterschied zwischen dem Tageskurs des Basiswertes und dem Ausübungspreis des entsprechenden Warrants, der nur bei positivem Ergebnis sein kann. Die Preise für den Optionsschein und den inneren Wertverlauf rücken immer näher beieinander.

Im Falle von Warrants wird der Preis des Basisinstruments als Break-even-Punkt bezeichnet, ab dem unter Einbeziehung des bezahlten Optionspreises eine unverlustfreie Übung möglich wäre. Im Falle von Warrants bezieht sich Moneyness auf den Tageskurs des Basiswerts und den Ausübungspreis. Für Call wird der Preis des Basiswerts durch den Ausübungspreis geteilt; für Put hingegen wird der Ausübungspreis durch den Preis des Basiswerts geteilt.

Der Schwankungsbereich eines Basiswerts in der Historie wird als historisch volatil eingestuft. Der Schwankungsbereich eines Basiswerts in der Historie wird als historisch volatil eingestuft. Omega ist auch als wirksamer Druckmittel bekannt. Die Omega gibt den prozentualen Anteil an, um den sich der Preis eines Warrants ändert, wenn sich der Preis des Basiswerts um ein Prozentpunkt ändert.

Sie berechnet sich aus dem Ergebnis der beiden Kenngrößen Dreieck und Leverage (Omega = Dreieck x Leverage). Der Preis dieses Warrants würde sich daher um etwa fünf Prozentpunkte erhöhen, wenn sich der Basiskurs um ein Prozentpunkt ändert.

Kenngröße, die angibt, um wie viel sich der Optionspreis verändert, wenn der Underlying um eine Unit zunimmt. Beim Aufruf verschiebt sich das Deltamodell zwischen 0 und -1. Das Dreieck mit Puts schwankt zwischen -1 und 0, weil sie mit zunehmendem Underlying an Bedeutung einbüßen. Kenngröße, die die absoluten Veränderungen des Dreiecks bei einer Kurssteigerung des Basiswerts um eine Unit aufzeigt.

Kenngröße, die angibt, um wie viel sich der Kurs des Warrants verändert, wenn die Schwankungsbreite des Basiswertes um 1% zunimmt. Kennzahlen, die den zeitlichen Wertverlust eines Warrants innerhalb eines Tages aufzeigen. Gibt an, um wie viel sich der Kurs des Warrants bei einem Anstieg des Zinsniveaus um 1% verändert.