Zwei Kredite bei einer Bank

Basis Basel II

¿Wie kalkulieren die Kreditinstitute ihr Eigenmittel für das Ausfallrisiko? Basierend auf Basel II können Kreditinstitute ihren Eigenkapitalbedarf anrechnen. Einerseits über den sogenannten Standardansatz, andererseits über den IRB. Die Hauptunterscheidung zwischen dem Standardansatz und dem IRB-Ansatz besteht darin, dass die Risikostruktur im Standardansatz auf einer simplen Klassifizierung basiert.

Dagegen können Kreditinstitute, die den IRB-Ansatz verwenden, auch ihr internes Kreditrating nutzen. Warum interessieren sich die Kreditinstitute für die Kreditwürdigkeit ihrer Schuldner? Das Bonitätsrating ist ein Maß für die künftige Möglichkeit des Schuldners, den Kapitalbetrag und die Verzinsung der aufgenommenen Mittel vollständig und rechtzeitig zurückzuzahlen. Bei richtiger Beurteilung durch die Bank wird das Risikomanagement für sie einfacher, was durch die neuen Regelungen mit niedrigeren Kapitalkosten belohnt werden kann.

Wird Basel II alle Kredite verteuern? Nein. Die Gewährung und die Bedingungen eines Darlehens sollten jedoch stärker differenziert sein und von der Kreditwürdigkeit des Darlehensnehmers abhängig sein als in der Vergangenheit. Zugleich sind Wertpapiere, die die Kosten für Kredite reduzieren, umfassender als bisher zu erfassen. Wird Basel II die Kreditvergabe erschweren? Grundsätzlich wird die Entscheidung, ob und unter welchen Bedingungen ein Darlehensnehmer ein Darlehen erhalten soll, durch seine Kreditwürdigkeit getroffen.

Für Schuldner mit guter Kreditwürdigkeit wäre es einfacher, Kredite zu günstigeren Bedingungen zu erhalten. Umgekehrt gelten für diejenigen mit schlechten Bonitäten. Wofür steht das " Bonitätsrating eines Schuldners " tatsächlich? Die Einstufung ist die Einschätzung der Kreditwürdigkeit eines Schuldners durch eine Bank auf der Grundlage einheitlicher qualitativer und quantitativer Merkmale. Sie soll der Bank dazu verhelfen, sich ein genaueres Abbild des Vertragspartners zu verschaffen und es so möglich machen, die Bedingungen für ihn besser zu machen.

Wurden die Voraussetzungen für ein Unternehmenskundenrating nach Basel II festgelegt? Nein. Prinzipiell liegt es an der Bank, nach welchen Merkmalen sie arbeitet. Darf meine Bank ein beliebiges Bonitätsrating nutzen? Wirkt sich das Bonitätsrating über die Festlegung meiner Kreditbedingungen hinaus auf mich aus? Das Ratingkonzept macht den Kreditprozess für den Darlehensnehmer sichtbar.

Auf diese Weise kann der Darlehensnehmer diejenigen Einflussfaktoren identifizieren, die die Bank als ausschlaggebend für den Kreditprozess erachtet. Dies gibt dem Darlehensnehmer einerseits die Chance, diese Einflussfaktoren zu beeinflussen, andererseits ist es wahrscheinlich, dass sich die Verhandlungssituation des Darlehensnehmers gegenüber seiner Hausbank erholen wird.

Lasse ich mir meine Bewertung mitteilen? Aufgrund der Tatsache, dass das Kreditrating die Basis für die Kreditbedingungen ist, kann davon ausgegangen werden, dass Bankberater das Ratingmodell nutzen werden, um Schwachstellen oder Vorzüge auf Kreditnehmerseite zu identifizieren und anhand des derzeitigen Ratings Verbesserungsvorschläge für das künftige Kreditrating und damit vorteilhaftere Bonitätsverhältnisse zu machen. Durch eine angemessene unternehmerische Transparenz und Verständigung mit der Bank ist mindestens sichergestellt, dass ein konkretes Unternehmensurteil nach den Gegebenheiten erfolgt ("Bonitätsmanagement").

¿Ist es für mich billiger, wenn meine Bank den so genannten Advanced IRB-Ansatz verwendet? Die Eigenmittelunterlegung des Darlehens richtet sich prinzipiell nach der Kreditwürdigkeit des Darlehensnehmers. Allerdings ermöglicht ein weitergehendes Vorgehen eine verbesserte Feinabstimmung, so dass die Bank die Kreditbedingungen besser auf die individuellen Bedürfnisse der Schuldner abstimmen kann. Natürlich darf nicht übersehen werden, dass neben den Eigenkapitalkosten auch eine ganze Palette anderer Einflussfaktoren auf die Kreditbedingungen haben.

Bei der Sicherheitenbewertung? Je nach angewendetem Verfahren werden Sicherheitenstellungen prinzipiell entweder durch eine bloße Klassifizierung und Gewichtungen oder durch eine separate Abschätzung betrachtet. Sind alle Wertpapiere gleichwertig? Nein. Wesentliche Sicherheitenstellungen (z.B. Hypothekensicherheiten) werden anders als Finanzsicherheiten betrachtet. Es ist möglich, dass Finanzsicherheiten den Eigenkapitalbedarf für das Darlehen vollständig eliminieren, während dies bei wesentlichen Sicherheitsforderungen nicht möglich ist.